汇编作者：金茂律师事务所 韩正 律师 施君 律师 王珊珊 律师助理
摘要：金茂律师事务所长年耕耘于跨境金融领域，帮助企业在该领域进行风险防控体系建设以及解决方案设计。我们将持续关注跨境金融领域行业动态、国内外法律法规以及最新监管案例，并进行分享。
目录
一、行业动态
1、 ISDA Respond to Basel Crypto Consultation 国际掉期交易协会回应巴塞尔加密咨询
2、 EBA assesses the market share of non-EU entities in the EU banking system and the dependency of EU banks on funding in foreign currencies EBA 评估非欧盟实体在欧盟银行系统中的市场份额以及欧盟银行对外币融资的依赖性
3、 EBA clarifies the status of several disclosure guidelines, and ensures continuous transparency of credit quality of exposures by all types of credit institutions EBA 阐明几项披露指南的状态并确保各类信贷机构的风险敞口的信用质量持续透明
4、 ESMA TEMPORARILY AMENDS CCP COLLATERAL REQUIREMENTS TO PROVIDE LIQUIDITY RELIEF ON ENERGY DERIVATIVES MARKETS ESMA 临时修改 CCP 抵押要求，为能源衍生品市场提供流动性减免
5、 中欧央行续签双边本币互换协议
二、监管政策
1、 ESMA’S CCP SUPERVISORY COMMITTEE RELEASES STRATEGIC OBJECTIVES FOR 2023-2025 TO DRIVE SUPERVISORY ACTIVITIES ESMA 的CCP 监督委员会发布 2023-2025 年战略目标以推动监督活动
2、 ESMA IS SEEKING INPUT ON THE IMPLEMENTATION OF THE REVISED SHAREHOLDERS RIGHTS DIRECTIVE ESMA 就修订后的股东权利指令的实施寻求意见
3、 IOSCO issues regulatory measures to address increasing risks and challenges from digitalisation of retail marketing and distribution IOSCO 发布监管措施以应对零售营销和分销数字化带来的日益增加的风险和挑战
4、 Federal Reserve Board invites public comment on an advance notice of proposed rulemaking to enhance regulators’ability to resolve large banks in an orderly way should they fail 美国联邦储备委员会就拟议规则制定的预先通知征求公众意见，以提高监管机构在大型银行倒闭时有序解决这些问题的能力
三、金融数据
1、 外汇基金分析账目
2、 香港最新外汇储备资产数字
一、行业动态
1、 ISDA Respond to Basel Crypto Consultation 国际掉期交易协会回应巴塞尔加密咨询
国际掉期交易协会与全球金融市场协会、美国期货业协会、国际金融研究协会、国际证券借贷协会、银行政策研究所、国际资本市场协会和金融服务论坛一起回应了巴塞尔银行监管委员会（BCBS）关于谨慎处理加密资产风险敞口的第二次咨询。协会的评论旨在提高对依赖密码学和分布式账本或类似技术的私人数字资产的当前和新出现风险的理解，以及受监管实体管理此类风险的现有流程和框架的作用，并确定平衡的解决方案帮助设计支持增强金融稳定性的资本框架，同时避免过度限制创新。（来源：国际掉期交易协会网站）
2、 EBA assesses the market share of non-EU entities in the EU banking system and the dependency of EU banks on funding in foreign currencies EBA 评估非欧盟实体在欧盟银行系统中的市场份额以及欧盟银行对外币融资的依赖性
欧洲银行管理局（EBA）于2022年10月3日发布了一份关于欧盟金融部门对来自单一市场以外的交易对手、运营商和融资的依赖的报告。截至2021年6月，由非欧盟实体控制的360家银行在欧盟运营，占欧盟银行总资产的12%。与此同时，欧盟银行平均有19%的总资金以重要外币计价。这些发现反映了欧盟经济在全球金融体系中的高度开放性。虽然从非欧盟来源筹集资金会带来机会，但可能同时会在某些领域产生漏洞。在此背景下，将外币资产与以相同货币计价的负债相匹配通常被认为是审慎的风险管理。（来源：欧洲银行管理局网站）
3、 EBA clarifies the status of several disclosure guidelines, and ensures continuous transparency of credit quality of exposures by all types of credit institutions EBA 阐明几项披露指南的状态并确保各类信贷机构的风险敞口的信用质量持续透明
2022年10月2日，欧洲银行管理局（EBA）就几项 EBA 披露指南的适用性提供了清晰的说明，这些指南完全或部分被第三支柱信息披露（pillar 3 disclosures）的实施技术标准（ITS）所取代。EBA 废除了由 ITS 取代的三项指南，并修订了关于披露不良和可容忍风险的指南的适用范围。此次发布的修订指南确保了所有信贷机构对不良风险敞口的公开披露的连续性。（来源：欧洲银行管理局网站）
4、 ESMA TEMPORARILY AMENDS CCP COLLATERAL REQUIREMENTS TO PROVIDE LIQUIDITY RELIEF ON ENERGY DERIVATIVES MARKETS ESMA 临时修改 CCP 抵押要求，为能源衍生品市场提供流动性减免
欧盟金融市场监管机构 ESMA 于2022年10月14日提出了一些措施，以减轻活跃在欧盟 CCP 清算的天然气和电力监管市场上的非金融交易对手（NFC）的流动性压力。ESMA 的最终报告提供了监管技术标准（RTS）草案，该标准将 CCP 合格抵押品池暂时扩大到NFC 提供的无抵押银行担保，以及为所有类型的交易对手提供公共担保。ESMA 将继续研究其他潜在措施，以应对能源市场的极端波动。最终报告已送交欧盟委员会批准，然后将接受欧洲议会和理事会的审查程序。（来源：欧洲证券与市场管理局网站）
5、 中欧央行续签双边本币互换协议
经国务院批准，近日中国人民银行与欧洲中央银行续签了双边本币互换协议，互换规模保持不变，为3500亿元人民币/450亿欧元，协议有效期三年。中欧双边本币互换协议再次续签，有助于进一步深化双方金融合作，促进双边贸易和投资便利化，维护金融市场稳定。
（来源：中国人民银行网站）
二、监管政策
1、 ESMA’S CCP SUPERVISORY COMMITTEE RELEASES STRATEGIC OBJECTIVES FOR 2023-2025 TO DRIVE SUPERVISORY ACTIVITIES ESMA 的CCP 监督委员会发布 2023-2025 年战略目标以推动监督活动
ESMA 的CCP 监督委员会确定了与 CCP 相关的三个战略目标：加强欧盟 CCP 的复原力；应对第三国CCP跨境风险；和深化风险和数据驱动的监管。这些目标将有助于实现 ESMA 的战略重点，即加强监管并确保市场公平、有序和有效，同时促进可持续性以及技术和数据创新。（来源：欧洲证券与市场管理局网站）
2、 ESMA IS SEEKING INPUT ON THE IMPLEMENTATION OF THE REVISED SHAREHOLDERS RIGHTS DIRECTIVE ESMA 就修订后的股东权利指令的实施寻求意见
2022年10月11日，ESMA 发布信息征集，就修订后的股东权利指令（SRD2）的实施寻求意见。征集旨在从市场参与者那里收集信息并绘制SRD2 有关股东身份、信息传递和促进股东权利行使以及代理顾问透明度规定的实施情况。此次征集面向受 SRD2 直接或间接影响的个人和实体，特别是投资者、发行人、中介机构、代理顾问以及投资者沟通行业顾问和服务提供商等其他实体。（来源：欧洲证券与市场管理局网站）
3、 IOSCO issues regulatory measures to address increasing risks and challenges from digitalisation of retail marketing and distribution IOSCO 发布监管措施以应对零售营销和分销数字化带来的日益增加的风险和挑战
2022年10月12日，国际证监会组织（IOSCO）董事会发布零售分销和数字化最终报告。报告中概述的措施旨在帮助 IOSCO 成员根据其法律和监管框架调整其监管和执法方法，以应对快速发展的数字化和在线活动带来的日益严峻的挑战。该报告提出了一套政策措施工具包（以帮助成员应对可能出现的风险）以及一套执法措施工具包（加强与其他当局和电子中介服务提供商的合作）。（来源：国际证监会组织网站）
4、 Federal Reserve Board invites public comment on an advance notice of proposed rulemaking to enhance regulators’ability to resolve large banks in an orderly way should they fail 美国联邦储备委员会就拟议规则制定的预先通知征求公众意见，以提高监管机构在大型银行倒闭时有序解决这些问题的能力
美国联邦储备委员会于2022年10月14日就拟议规则制定的预先通知征求公众意见，以提高监管机构在大型银行倒闭时以有序方式解决问题的能力。最近的合并活动和有机增长增加了大型银行组织的规模，一旦出现问题，银行的庞大规模可能会使监管机构在不影响客户和交易对手的情况下解决问题变得困难。因此，预先通知要求就可用的若干潜在新要求和资源（用于解决这些大型银行组织问题）发表评论。（来源：美国联邦储备委员会网站）
三、金融数据
1、 外汇基金分析账目
香港金融管理局（金管局）于2022年10月14日公布外汇基金在2022年9月底的主要分析帐目。在9月份，外汇基金的境外资产减少1,005亿港元，至34,756亿港元。货币基础为19,316亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系结余，以及已发行外汇基金票据及债券。外汇基金对香港私营部门的债权总额为2,855亿港元。对外负债总额为232亿港元。金管局按照国际货币基金组织的数据公布特殊标准（特殊标准），公布外汇基金分析帐目。这些帐目即特殊标准所称的「中央银行分析帐目」（来源：香港金融管理局网站）
2、 香港最新外汇储备资产数字
香港金融管理局（金管局）于2022年10月7日公布，香港于2022年9月底的官方外汇储备资产为4,192亿美元（2022年8月底为4,318亿美元）。2022年9月底及8月底并无未交收外汇合约。为数4,192亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币5倍多，或港元货币供应M3约41%。（来源：香港金融管理局网站）